Les moyennes mobiles.

Nous y voilà ! Notre premier indicateur et bien sûr d ‘abord celui qui est le plus connu de tous dans le trading.

Le fonctionnement des moyennes mobiles est simple à comprendre, mais la façon de les interpréter est très importante. Je pourrais essayer de vous donner tous les calcules qui sont fait pour obtenir le résultat de cet indicateur mais franchement vous n’aurez rien appris et ça sera oublié 3 minutes après tout comme moi ;-).

L’essentiel:

Une moyenne mobile comme son nom l’indique, est une moyenne des prix de clôtures sur les N dernières périodes. Sur l’exemple ci-dessous, la moyenne mobile est à 20 clôtures de bougies. Donc, la moyenne mobile se déplacera à chaque nouvelle bougie en calculant à chaque fois automatiquement une moyenne sur les 20 dernières bougies.

Lorsqu’une bougie clôture en dessous de la moyenne mobile : Signal de Vente.   Lorsqu’une bougie clôture au dessus de la moyenne mobile: Signal d’achat. Facile ! Oui mais…

Les moyennes mobiles les plus utilisées: 7 – 20 – 50 – 100 – 200

Même si sur un graphique ça à l’air magnifique parfois, les moyennes mobiles ne vous suffiront pas à elles seules pour décider d’une prise de position. Acheter au dessus et vendre en dessous à chaque fois vont vous mener à la ruine.

Voyez pourquoi ci-dessous  En fait, à partir de cette article sur les moyennes mobiles, vous verrez que tout ce que vous avez appris jusqu’ici vous sera d’une graaande utilité.

Moyenne mobile

 La moyenne mobile nous aide à repérer plus facilement les tendances sur une moyenne de périodes choisies, mais lorsque le marché est en range et donc pas en tendance, là l’indicateur aura plus de mal à vous donner des indications de qualités.

C’est pourquoi il faut un peu plus réfléchir que ça avant de prendre position. Vous voyez sur le graphique ci-dessus que si vous achetez et revendez ( et inversement ) à chaque clôture autour de la moyenne mobile, vous perdez à chaque fois (ou presque) dans ce type de marché.

Il vous faut donc d’autres informations, d’autres signaux afin de valider un signal. Aidez-vous des supports et résistances, des droites de tendances, le langage des bougies ( pattern ), les configurations chartistes, il faut que vous mixiez un peu tout, alors, la moyenne mobile sera mieux utilisée. Voyons un petit exercice que j’ai réalisé ci-dessous, j’ai volontairement pris un marché sans tendance afin que nous voyons un exemple de ce que nous pouvons faire dans un marché sans tendance.

Moyennes Mobiles.

Commençons dés le début du graphique:

ps: Ouvrez une deuxième page qui affichera le graphique afin de pouvoir lire et observer sans devoir remonter et descendre la page pour chercher où est-ce que vous en étiez. Sur la deuxième page, cliquez droit sur l’image et afficher l’image.

J’ai essayé d’être le plus claire possible et de décrire un maximum et du mieux possible le déroulement de ce graphique bien que ça ne soit vraiment pas évident par écrit de se repérer à chaque fois.

  1. Dés le départ, nous voyons une traversé des prix par dessus la moyenne mobile 20, après ça, une étoile du soir apparaît. Signal de baisse, Ensuite une grosse bougie haussière invalide la configuration en étoile du soir et la MM20 commence à se redresser. Pour les plus pressé, il peu s’agir d’un bon moment pour acheter mais avec un certain risque. (ou confirmation par un autre indicateur).Ensuite les cours continuent de monter avant de consolider, de redescendre et rebondir sur la MM20 qui nous donnera un deuxième plus bas de la tendance haussière en cours. Nous traçons donc une droite qui relie ces deux points. Nous ne serons plus inquiété ensuite jusqu’à ce que les prix consolident à nouveau. La bougie rouge avec une très grande mèche haute devrait déjà nous inquiéter ( à la 3ème croix verte ) !  Après ça nous voyons deux, trois bougies haussière mais avec des grandes mèches et qui pourraient difficilement menacer le plus haut de cette bougie rouge dont je viens de vous parler. Ensuite, une énorme bougie rouge ! Ça commence à faire beaucoup là ! Nous coupons la positions acheteuse au moins à ce moment là.
  2. Les prix cassent en clôture et par le bas cette MM20. La MM20 pointe toujours vers le haut à ce moment là alors nous ne faisons RIEN. Après cette correction à la baisse, pile poil au niveau du numéro 4 au dessus de la croix orange, vous pourrez remarquer un avalement haussier largement confirmé par la bougie suivante. Souvenez-vous du cours sur les bougies, en ne vous basant que là dessus, vous pourriez prendre position à la hausse mais dans ce cas jamais sur du long terme. Si vous prenez positions suite à une configuration de bougies, ne visez pas du long terme mais visez un support ou une résistance proche. Dans ce cas, la zone de consolidation sous la croix verte tout en haut à gauche était un bon objectif suite à cette avalement.( nous traçons à ce moment là la droite 4 )
  3. Les cours sont maintenant au dessus de la MM20 qui est baissière. La MM20 fini par remonter ensuite mais vu la résistance qui est proche ( croix verte tout en haut ) je déconseilles d’acheter. Suite à cette dernière vague de hausse, un troisième point s’est formé sur notre droite 4 confirmant l’importance de cette droite et va compléter la formation d’un Triangle Ascendant.  Après ce troisième point les prix montent un peu en cassant notre triangle par le haut puis cette grosse bougie rouge avec une trèèès grande mèche haussière qui montre un retournement probable à la baisse ( C’était une fausse cassure ). De plus, cette bougie qui nous annonce une baisse apparaît sur une résistance déjà marquée par un précédent point haut bien marqué en début de graphique. Cette baisse est si forte que la MM20 commence déjà à plier ! (Un signal de vente pour trader agressif)
  4. Après, une nouvelle et imposante bougie rouge casse la MM20 déjà inclinée et casse également notre droite à 3 points(4) en confirmant aussi un signal baissier en sortant par le bas de notre triangle ascendant. Un double TOP est ainsi formé par la même occasion !
  5. . Ensuite un très beau pullback à lieu sur la MM20 et en même temps sur la résistance(5), ce pullback se fait en plus en dessinant une étoile du soir qui est une configuration de bougie annonçant une baisse !

Bref, il faut que vous puissiez décortiquer un graphique comme je le fais en utilisant un peu toutes vos connaissances.

Les croisements de moyennes mobiles.

Les croisements

D’abord nous avons vu comment repérer une tendance grâce à une moyenne mobile en confirmant ou non les signaux donnés par les bougies, ou grâce aux autres leçons que nous avons vu.

Les croisements de moyennes mobiles donnent également une confirmation du changement de tendance.

Il existe un tas de combinaisons possibles, la 20 avec la 7 ou avec la 50 ect, vous pourriez très bien mettre une moyenne mobile à 34 périodes parce que vous voyez qu’elle épouse bien les cours. Je m’explique.

Les moyennes mobiles 20(21) – 7 – 50 – 100 – 150 – 200 sont les plus utilisés mais pas forcément CELLES qu’il faut utiliser. En fait vous pouvez changer les paramètres en inscrivant par exemple 34 ou 72 ou en changeant le type de moyenne mobile ( Simple ou exponentiel ) ect jusqu’à ce que vous trouviez la moyenne mobile qui épouse les cours le plus parfaitement possible ( C’est à dire, qui passent sur les plus bas et les plus haut les plus récents et les mieux marqués, qui font de beaux pics ect..), vous pouvez ensuite ajouter une moyenne mobile plus courte 5 – 7 – 10…

Gardez tout de même en tête que lorsque le marché entre dans un  » trading range « (évolution latérale des prix aucunes des moyennes mobiles ne va être pertinente. Sauf si vous prenez une moyenne mobile de 200 bougies, et encore,.. Parfois les cours arrivent également à tourner autour mais la plupart du temps la MM200 est un bon indicateur de tendance sur du long terme.

Voici un exemple de croisement de moyennes mobiles:

Moyenne mobile3

 

Je n’ai pas pu m’empêcher de rajouter une analyse graphique supplémentaire pour vous montrer que si on combine le croisement des moyennes mobiles avec d’autres analyses graphiques, ça devient tout de suite plus intéressant. et encore, je n’ai pas parlé des patterns de bougie sur ce graphique. Bref…

Nous voyons ici une moyenne mobile à 20 et une autre à 7 du type exponentiel. Je travaille toujours avec des moyennes mobiles exponentiels car elles évoluent plus près des prix et ont donc un peu moins de retard. Quand je parle de retard, nous pouvons observer le signal de vente tout en haut du graphique. Au moment du croisement, nous avions déjà beaucoup baissé avec ces deux grandes bougies rouges.

Lorsque la MM7 passe au dessus de la MM20: Signal d’achat   —- Lorsque la MM7 passe sous la MM20: Signal de vente.

Vous constaterez directement qu’on ne peut pas acheter et vendre à chaque croisements à condition que le croisement soit accompagné d’autres éléments décisifs. Croisement accompagné d’un drapeau, d’un canal, autres figures chartistes, figures de bougies, support/résistance…

Après le double bottom le marché a fait un plus haut, un plus bas ect l’un quasiment derrière l’autre. A partir de ce moment là, tracez une droite qui relie les deux premiers plus haut et les deux premiers plus bas et attendez de voir ce qui se passe. Ensuite les cours ont continué de zigzaguer dans ce canal légèrement haussier jusqu’à ce que les prix cassent par le bas avant de remonter.

Ce type de scénario montre que la stratégie fonctionne mais pas à 100%, nous aurions eu de bonnes raisons de vendre à ce moment là, puisque nous quittons par le bas un canal contenant de nombreux plus haut et plus bas sur tout. En fait les prix ont rejoint le niveau d’un ancien plus bas (le deuxième plus bas en partant de gauche du canal).

Et sur le long terme ?

Je vais vous montrer maintenant un graphique contenant trois MME (Moyenne mobile exponentiel) Je me suis débrouillé pour que chacune d’elles jouent un rôle dans une tendance. Les 3 moyennes mobiles vont être plus grandes comme nous voulons prendre des positions plus long terme.

MME: 220 – 150 – 50

Je n’ai pas eu besoin de beaucoup changer les paramètres les plus connu à part que j’utilise 220 au lieu de 200 parce que la 220 faisait mieux rebondir les cours.

Moyenne mobile 4

La 220 en bleu foncé ( Long Terme ) – 150 Bleu claire ( Moyen terme ) – 50 Orange. ( Court terme )

On peut voir que les moyennes mobiles donnent de bons points hauts et points bas d’une tendance. Tant que les cours ne restent pas au dessus de la MME 220 et que celle-ci ne change pas de direction, la tendance de fond ou autrement dit, la tendance générale restera inchangée.

On voit au début du graphique cette MME 220 qui descendait en pique avec les prix qui étaient maintenues dans cette forte tendance par la MME 50. Après les cours sont remontés assez fortement, et on a pu constaté la force de cette MME 220 sur laquelle s’est formé cet ETE ( Epaule-tête-épaule ) que nous avons vu. On peut voir maintenant le pullback  sur la MME220 suite à la cassure de la droite de tendance de cet ETE.

En résumé: La moyenne mobile est un bon indicateur permettant de repérer les points hauts et points bas d’une tendance. Cette indicateur ne doit pas suffire à lui seul pour décidé d’entrer sur le marché. On ne donne pas le nom d »‘indicateur » pour rien, c’est bien parce que cela nous INDIQUE quelque chose ! Mais il faut toujours additionner les signaux des MM avec d’autres critères, comme nous l’avons vu précédemment.

Encore un petit exemple que je vais citer: Lorsque la MME50 est franchie au début du graphique, les cours ont accélérés jusqu’à la MME 220 et son redescendu sur la MME50 formant un très joli rebond montrant que la reprise haussière n’était pas tout à fait finie mais pas définitive non plus car la MME220 est toujours au dessus.

Pour encore plus d’explications, pour aussi vous donner d’autres idées ect, vous pouvez visionner cette vidéo qui parle uniquement de Moyenne Mobile.

Les explications sont claires.


Les zones mobiles.

Ce n’est pas tout ! Si vous n’avez vraiment pas envie de vous embêter avec plusieurs moyennes mobiles, nous pouvons les transformer en zone comme nous l’avons vu avec les supports et résistance.

Comment faire ?

Après avoir repéré une moyenne mobile qui semble bien correspondre aux cours que vous étudiez. Imaginons 34, insérez deux autre moyennes mobiles aussi paramétrées à 34 mais l’une sur les  » High  » et l’autre sur les  » low ».

Vous aurez ainsi une zone mobile comme ci-dessous.

Zone Mobile

Voici L’EUR/USD en daily avec une moyenne mobile exponentiel, la moyenne mobile simple donne de bons résultats aussi ici. ( zone mobile ) de 160 périodes.

Grace à cette zone, je trouve qu’on est bien moins souvent trompé par le franchissement de la moyenne mobile centrale par les cours.

Quand les cours ne rebondissent pas directement sur cette zone on constate souvent la formation d’un Double Bottom ou Double Top.

Les deux « M » pointés dans cette exemple ont échoués et ont donnés une poursuite haussière à la place d’un retournement. N’oubliez pas que les figures qui échouent, c’est aussi un signal.

Testez cette solution sur plusieurs paires, sur plusieurs unités de temps en essayant a chaque fois de trouver la moyenne mobile la plus pertinente et d’en faire un zone, je suis certain que vous tomberez amoureux de cette technique très simple qui simplifie la reconnaissance de la tendance en cours ou non.

 


Les bandes de Bollinger.

Les bandes de Bollinger.

 

Bande Bollinger

.Après avoir bien compris le fonctionnement d’une moyenne mobile, intéressons nous maintenant aux bandes de Bollinger.

Elles permettent de savoir quand les cours s’éloignent trop d’une moyenne. Ça veut dire que lorsqu’une des deux bornes est touchée, les prix ont de grandes chances de rebondir vers sa moyenne mobile ou même vers l’autre borne. Mais ce n’est pas aussi simple ( Malheureusement ) il faut toujours bien suivre la tendance dominante, d’où la MM200 sur cette exemple.

Vous voyez, si pendant la tendance baissière mise en évidence par la droite noir. Vous achèteriez à chaque fois que les prix touchent la borne basse, vous n’aurez rien gagné ou très peu en visant la moyenne mobile. Et vous n’aurez rien gagné en visant l’autre borne, vous auriez même perdu de l’argent à chaque fois.

Les bandes de Bollinger s’écartent et rétrécissent par rapport à la volatilité des cours. Lorsque la volatilité est basse, les bandes se resserreront comme au niveau du dernier plus haut entouré sur cette illustration, et s’écartent à chaque fois que les cours reprennent de la volatilité. Exactement comme nous le voyons suite à ce dernier plus haut. Les bougies cassent la zone de support  et continuent de descendre en flèche en restant quasiment 7 bougies en dehors des bandes.

Lorsque les prix évoluent en dehors des bandes, ça nous indique une forte accélération puisque les bandes n’arrivent plus à encadrer les prix comme 95% du temps.

Ici, nous pouvons voir ce début d’accélération baissière suite à la sortie des prix par la borne basse tout en cassant en clôture un support important. ( N’oubliez jamais de ne jamais rien décider à l’aide d’une seule et unique indication ).

Je le dirai à chaque fois: Combinez, mixez ect.. avec les autres technique, chartisme ect…

Ichimoku Kinko Hyo

L’ichimoku est un indicateur à la fois simple et complexe. Il permet de voir d’un coup d’œil la tendance en cours.  » D’un coup d’oeil » en est d’ailleurs la traduction.

 Pour cette indicateur, je vous propose ce webinaire gratuit qui est une formation très complète sur cette indicateur.

Karen Peloille est une experte de l’Ichimoku.

Qui d’autre qu’elle pourrait donc mieux vous en parler ?

 PS: Avancer jusqu’à 5:00. Lorsque Karen débute le webinaire. Très bonne formation à toutes et tous.